李同學(xué)
2018-05-26 23:34這個公式里面的負(fù)號我不太理解是怎么來的,MD=-dp/P/dy,DD=-dp/dy?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Galina助教
2018-05-28 18:05
該回答已被題主采納
對的呀。就是你寫的那個。
價(jià)格和利率是負(fù)相關(guān)的。直接求導(dǎo)是負(fù)數(shù)。
久期一般指的正數(shù),所以是要在上面的導(dǎo)數(shù)基礎(chǔ)上加個負(fù)號調(diào)整為正數(shù)。
