余同學(xué)
2021-10-20 17:34老師，es是衡量超過var值的損失平均值，題目說明損失分布均值是4，這個(gè)應(yīng)該是包含了var在里面的，不用減掉var再進(jìn)行平均嗎？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-20 18:03
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同學(xué)你好，你說的情況是離散的分布計(jì)算ES的時(shí)候是需要去掉VaR值的，這里損失服從一個(gè)均值為4標(biāo)準(zhǔn)差為2的正態(tài)分布，而發(fā)生損失的概率是5%，也就是這里5%損失的均值是4，而不是VaR等于4。
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