graylamb
2018-05-27 01:08AR 的序列自相關(guān),不是應(yīng)該檢驗 Xt 與Xt-3, Xt 與Xt-4……等等的關(guān)系嗎?為何這里寫的是殘差 Et 與Et-3, Et 與Et-4的關(guān)系?這個 E 是殘差項,怎么還有 t ,t-3,t-4?該如何理解?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vincent助教
2018-05-28 13:26
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同學(xué)你好,這里是通過檢驗殘差項于殘差項之間的相關(guān)性來看自變量之間的相關(guān)性。
t, t-3就是當(dāng)期和滯后3期
t, t-4就是當(dāng)期和滯后4期
