我同學
2021-10-20 20:24Vega對看跌看漲都是正影響，是不是說明call,put都大于0
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-10-21 14:21
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同學你好，
是的
call和put的vega都是大于0的。【注意這是不考慮買賣方向的情況下】。
如果考慮買賣方向，
買會對原期權(quán)施加正的影響。所以買期權(quán)，這個操作的vega大于0.
賣會對原期權(quán)施加負的影響。所以賣期權(quán)，這個操作的vega小于0.
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