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Paul助教
2018-05-28 13:01
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同學你好，我們先看表述一哈，題目說久期表示了，價格和利率有近似的線性關系，這個肯定是對的吧，久期的定義就是利率變動1%，收益率變動百分之幾，顯然是線性嘛。
表述二，包含了凸性的影響，價格會出現(xiàn)我們叫漲多跌少的特點，也就是說價格在利率上升的時候下降的少，在利率下降的時候上升的多，總的來說就是價格在利率變動時會更高，第一，可以通過利率曲線做切線，觀察曲線與直線，在收益率變動時，價格變動的特點。第二可以通過我們利率風險這個reading最后包含了久期和凸度的價格公式也可以得到這個結論。
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