GIN
2021-10-20 21:49請(qǐng)問(wèn)老師，White test的過(guò)程是怎樣的？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-21 09:26
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同學(xué)你好，懷特檢驗(yàn)是來(lái)檢驗(yàn)是否存在異方差，異方差存在的話(huà)，那么殘差項(xiàng)的方差就不是一個(gè)固定的常數(shù)，一般是由于殘差項(xiàng)和解釋變量相關(guān)而導(dǎo)致的。換句話(huà)說(shuō)，就是殘差項(xiàng)的方差隨著x變換而變化，所以懷特檢驗(yàn)的基本思路就是用解釋變量x來(lái)解釋殘差項(xiàng)的平方，或者說(shuō)用殘差項(xiàng)的平方對(duì)x做回歸，然后檢驗(yàn)x前面的系數(shù)是否顯著區(qū)別于0，如果等于0的話(huà)，也就是不拒絕原假設(shè)，那么說(shuō)明x不能解釋殘差項(xiàng)，則不存在異方差；如果拒絕原假設(shè)，那么則說(shuō)明x對(duì)殘差項(xiàng)有顯著解釋效力，也就是存在相關(guān)性，即存在異方差。
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