余同學(xué)
2021-10-20 23:06老師，這道題b選項(xiàng)寫著Duration mapping不考慮中間的現(xiàn)金流，但是久期本身是通過(guò)各現(xiàn)金流的pv值占bond的總pv值比例*該筆現(xiàn)金流到期期限去推導(dǎo)出來(lái)的，這個(gè)不是考慮了中間的現(xiàn)金流了嗎？這個(gè)選項(xiàng)怎么是正確的呢？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-21 11:41
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同學(xué)你好，久期映射這里只是用現(xiàn)金流計(jì)算久期，然后映射到相同久期的零息債券上，并不是真正的考慮現(xiàn)金流。
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