錦同學(xué)
2021-10-21 07:35老師，2015的C題目的trade 2, 老師一帶而過(guò)，我自己看答案，說(shuō)： the higher the coupon rate, the shorter the duration will be,這是為什么呀？另外為什么5%的債比零息債久期要短？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-10-21 16:38
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同學(xué)，下午好。
麥考利久期是折現(xiàn)現(xiàn)金流為權(quán)重的加權(quán)平均回流時(shí)間，那么票息率更大，代表更多的現(xiàn)金流在前期償還，更少的現(xiàn)金流集中在最后一期償還，則平均還款時(shí)間變得更短，麥考利久期更小。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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