sage
2021-10-21 19:06老師,這題選項(xiàng)中的market portfolio和optimal risky portfolio是同一個(gè)東西嗎?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-10-21 22:37
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同學(xué)你好,
有一個(gè)邏輯在,先有optimal risky portfolio再有Makret portfolio。
我可以說,前者不一定是后者,但后者一定是前者。
過Rf向EF任意一個(gè)點(diǎn)做射線,可得CAL;無數(shù)條CAL中最優(yōu)為optimal CAL,它與EF的切點(diǎn)叫optimal risky portfolio
在同質(zhì)假設(shè)下,過Rf向唯一EF做切線,可得唯一一條optimal CAL,此時(shí)為CML,可得唯一切點(diǎn),為marker portfolio@Alison?
