黃同學(xué)
2021-10-21 20:07這題到底問的是什么。。
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-22 09:42
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同學(xué)你好，這道題就是要求用APT模型計(jì)算投資組合的收益率。表格中給出了risk premium的數(shù)據(jù)， 原本用APT模型計(jì)算的時(shí)候先用Rf加上各類風(fēng)險(xiǎn)因子的risk premium再乘以對應(yīng)的β值，實(shí)際上這里的risk premium是根據(jù)expect的數(shù)據(jù)得到的，但是這里題目又說了有幾個(gè)因子存在surprise，也就是實(shí)際要用actual的數(shù)據(jù)來計(jì)算，所以在用expected的數(shù)據(jù)得到的原來的投資組合預(yù)期收益率需要再加上surprise對投資組合收益率的影響，也就是在原來計(jì)算得到的預(yù)期收益率的基礎(chǔ)上加上actual與expected的差值乘以β值。
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