陳同學(xué)
2018-05-27 17:51你好,不太理解case4第三題
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-05-28 12:52
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同學(xué)你好,條件說AR模型是成立的,說明滿足協(xié)方差平穩(wěn)。 存在mean reverting level, 那么先計(jì)算出來。
然后預(yù)估未來變量的增減,就看當(dāng)前是位于均值的上方還是下方,上方就下降趨向均值,下方就上升也是趨向均值
