楊同學(xué)
2021-10-21 20:542015年A題目中requires the effective duration指的是什么？為什么說duration可以而key rate duration 不可以？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-10-22 11:28
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同學(xué)，早上好。
因?yàn)轭}目中說明的是平行移動(dòng)，有效久期可以衡量基準(zhǔn)收益率曲線平行移動(dòng)導(dǎo)致債券價(jià)格變動(dòng)的敏感程度，因此這里收益率曲線平行移動(dòng)，是可以使用的。
但關(guān)鍵利率久期是衡量非平行移動(dòng)時(shí)，關(guān)鍵點(diǎn)對債券價(jià)格的影響程度，因此不適用此場景。
請【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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