edwin
2021-10-21 22:47這道題的難點是不是看懂期權的預期價值,然后折現(xiàn)回現(xiàn)在看現(xiàn)在期權價值,他的profit就是40-36-2.3781大于0所以提前行權是可以獲利的?
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1個回答
Adam助教
2021-10-22 10:35
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同學你好,首先你的思路是對的。但是還是有點問題【后半句不對】
期權當前價值是:期權的預期收益折回當前時刻。=2.3781【意思是到期行權獲得收益的“現(xiàn)值”】。
而提前行權,表示的是當前時刻立即行權獲的收益:K-S0=36.
二者比大小,就能看出到底是提前行權獲利多,還是到期行權獲利多。
由于36大。所以提前行權
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追問
所獲得的收益是4吧 40-36
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追答
對的,這里我寫錯了。
4大于2.3781,所以價值是4
