LAMA
2021-10-21 23:26第18題,請(qǐng)問(wèn)為什么直接使用averagereturn=0,而不是把表格中的年化回報(bào)率用平方根法則轉(zhuǎn)化日化然后計(jì)算VAR?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-22 11:12
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同學(xué)你好,
1:這里直接說(shuō)了u=0,很多時(shí)候我們算var的時(shí)候都是假定u=0的。
2:至于你說(shuō)的,先把年化波動(dòng)率轉(zhuǎn)換為日波動(dòng)率,然后進(jìn)行計(jì)算。這種方法也是可以的.
