陳同學(xué)
2021-10-22 06:27Chapter 20 practice 3老師,Chapter 20課后第3題 從表中是如何推出curvature變大的?。?/h3>
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management
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1個回答
Nicholas助教
2021-10-22 14:00
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同學(xué),下午好。
根據(jù)表1收益率曲線2年漲一點,30年不變,中間的部分增長比較多,所以收益率曲線會變的more curvature,所以在這種情況下barbell組合是更受益的,因為barbell策略是分布在短端和長端,由于短端和長端收益率曲線基本沒有變化,所以這個組合價值下降最少。
請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
