陳同學(xué)
2021-10-22 06:29Chapter 20 practice 20老師，這道題我完全看不出來portfolio 1 and 2有什么區(qū)別。
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-10-22 14:02
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同學(xué)，下午好。
基于表格1和2和E同學(xué)的收益率曲線預(yù)期，問哪個(gè)組合的表現(xiàn)最好。E同學(xué)預(yù)期收益率曲線短端上升1%，長端上升超過1%，收益率曲線將變的更為陡峭。說明組合應(yīng)該少配置長端債券，多配置短端債券。所以應(yīng)該選擇pro forma 2，因?yàn)檫@個(gè)組合的長端PVBP最少，短端最多。所以選C。
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