安同學(xué)
2018-05-27 20:21Case1第五小題,用二叉樹(shù)計(jì)算含權(quán)債券的久期和凸度為什么要考慮OAS?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-05-28 14:09
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同學(xué)你好,你用二叉樹(shù)計(jì)算CF, 那么在CF上已經(jīng)考慮了option risk, 那么在折線(xiàn)率上就不應(yīng)該再包含option risk, 所以用OAS
