Phyllis
2021-10-22 07:30老師 想請教下您FRTB,除了加入97.5%ES外,是否也加入了兩個VaR?(credit spread risk 10days 99%; jump-to-default risk 1year 99.9%). 如果是的話,那么這道題選項C把“stressed”去掉是不是也是對的 因為這兩個VaR沒體現(xiàn)出壓力情況
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-22 11:37
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同學(xué)你好,不是,就是用ES來代替VaR。
