王同學
2021-10-22 07:30第18題,單因素/多因素模型R=E(R) + β * F + ε,其中F是該因素期望的偏差(deviation)。那么對于APT模型,其公式中的F怎么理解?都是某一個因子的期望減去無風險收益嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-22 11:17
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同學你好,是的,你的理解是正確的,18題這里由于這些因子的預期值發(fā)生了變動,所以還在原來的期望值的基礎(chǔ)上加上變動對收益的影響。
