趙同學
2021-10-22 09:17theta是小于0的,應該是negative吧?講義上是不是寫錯了
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Chris Lan助教
2021-10-22 15:03
該回答已被題主采納
同學你好
time to expiration是指離到期時間還有多久,這個時間是越長,說明期權的time value越大,因此期權價值越高,是正相關的。
而theta是指time decay的變化,導致option value的變化。time decay是指期權的時間已經(jīng)過去了的部分,而不是time to expiration,所以他們的邏輯是反著的。
