憨同學(xué)
2021-10-22 09:19老師這道題怎么分析
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-22 11:02
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同學(xué)你好,
這題想要合成一個(gè)long call。
根據(jù)買(mǎi)賣權(quán)平價(jià)公式:p+S=c+PVK。
則c=p+S-PVK
所以longcall,可以由:買(mǎi)p,買(mǎi)S,賣PVK構(gòu)成【其中PVK,表示的是一個(gè)面值為K的零息債券,這個(gè)債券的價(jià)值就是PVK】
