高同學(xué)
2018-05-27 21:57long a call option 是long stock and borrow,而這里是write a call 不該是是short stock and long bond么？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-05-28 17:21
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同學(xué)你好， c+s=P+k, -c=p+k-s, 于是是long put, long bond, short stock, 這個(gè)你說(shuō)的是對(duì)的。
但是題目的意思是市場(chǎng)價(jià)格偏高，于是你short一個(gè)call, 那么你同時(shí)要自己組出一個(gè)call來(lái)未來(lái)deliver給long方，所以這里是C=S-P-K, long stock, short put,和short bond/borrow money
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