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2018-05-27 23:42老師您好! 請(qǐng)問, black model中不是說option的標(biāo)的都是針對(duì)derivatives么? 但是, black model部分教材中的第二種期權(quán)是利率期權(quán), 它的標(biāo)的是遠(yuǎn)期利率. 但是遠(yuǎn)期利率不是derivatives呀? 請(qǐng)老師解釋, 謝謝~~
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-05-28 16:45
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同學(xué)你好，是block option valuation model研究的標(biāo)的是derivative: option on future, int rate option, swaption
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追問
對(duì)啊我就是問為什么利率期權(quán)的標(biāo)的是衍生品？
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追問
您看下我問的啊再回答，行不，謝謝！
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追答
同學(xué)你好，black option的研究的標(biāo)的是derivative.
這些作為標(biāo)的的derivative，比如int rate option，他們本身標(biāo)的并不一定是衍生品。
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