貝同學
2021-10-22 17:24課后題13題:為什么Beta_T和Beta_f都等于1,Beta_portforlio=0?
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1個回答
Chris Lan助教
2021-10-25 20:49
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同學你好
你要把這塊現(xiàn)金變成beta exposure,所以Beta_portforlio=0是指這塊需要調(diào)整敞口的現(xiàn)金的beta是0,現(xiàn)金是不隨市場變化的。
