朱同學(xué)
2018-05-28 00:52請(qǐng)問(wèn)如何理解在定價(jià)futures的時(shí)候,用簽訂反向合約的思路?反向合約指的是什么?比如5.1.1case1第三題。
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-05-29 18:27
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同學(xué)你好,我舉個(gè)例子,0時(shí)刻我long CNY/USD的合約,說(shuō)明我在T時(shí)刻要買入U(xiǎn)SD, 那么反向就是我在t時(shí)刻short CNY/USD合約,我在T時(shí)刻賣出USD.
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)0時(shí)刻我long CNY/USD的合約和t時(shí)刻short CNY/USD合約,在t時(shí)刻的價(jià)格是一樣的嗎?
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追答
同學(xué)你好, 通常是不一樣的, 一樣就說(shuō)明市場(chǎng)沒(méi)有發(fā)生變化, forward value=0
