張同學(xué)
2021-10-22 18:43為什么極度厭惡風(fēng)險(xiǎn)要選擇99.97呢
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-25 12:00
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同學(xué)你好,這里只是舉了一個(gè)例子。
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追問(wèn)
我是想問(wèn)這個(gè)道理是什么
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追答
因?yàn)樵娇拷覀?cè)也就是置信區(qū)間越大的位置代表的損失越大。
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追問(wèn)
厭惡風(fēng)險(xiǎn)不是應(yīng)該希望損失小嗎
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追答
厭惡風(fēng)險(xiǎn)更要考慮最壞的情況,并且99.97%的UL更大,UL這部分是由經(jīng)濟(jì)資本覆蓋的,持有的的經(jīng)濟(jì)資本也更多。
