料同學(xué)
2021-10-22 19:11相關(guān)性上升,Equity層,Risk減小,Var較小 ,違約可能性降低,Value上升,return應(yīng)該上升吧。有點(diǎn)矛盾,不明白。
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-25 13:33
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同學(xué)你好,風(fēng)險(xiǎn)和收益return是正向關(guān)系,風(fēng)險(xiǎn)越高獲得的收益應(yīng)該是越高的,value和return是反比,這就是一級(jí)學(xué)過(guò)的價(jià)格高估低估的問(wèn)題,一個(gè)投資組合的現(xiàn)值是用它未來(lái)的現(xiàn)金流除以收益得到的,當(dāng)未來(lái)的現(xiàn)金流一定的時(shí)候,收益越大,價(jià)格越低。
