黃同學(xué)
2021-10-22 20:50ab不懂
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-25 16:12
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同學(xué)你好,A選項描述的就是CAPM的公式,SML線是CAPM的圖示形式。CAPM模型等于無風(fēng)險利率加上market price of risk也就是市場風(fēng)險溢價乘以the amount of risk也就是β。
B選項錯誤原因在于它說的是有高β的收益比有低β的收益更大,但實際上CAPM計算的是預(yù)期收益,所以這里return要改成expected return才正確。題目中寫了strictly true,所以B選項錯誤。
