Phyllis
2021-10-22 23:39老師 請問是否主要是均值復歸模型,就是基于assumes decreasing volatility of future short-term rate呢?所以Vasicek,CIR,BK都是同樣這樣嗎
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-25 16:14
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同學你好,是的,所有的均值回歸模型短期利率的波動率都是遞減的。
