15****09
2021-10-22 23:56原版書課后題R25第4題,求market factor對(duì)total portfolio risk的貢獻(xiàn),risk不是指標(biāo)準(zhǔn)差么,不是應(yīng)該兩者標(biāo)準(zhǔn)差求比例么,為什么本題換算成方差求比例
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-10-25 20:10
該回答已被題主采納
同學(xué),晚上好。
這里題目問的是the portion of total portfolio risk that is explained by the market factor in Fund 1’s existing portfolio is closest to ,那么也就是我們?cè)诙?jí)數(shù)量中學(xué)到的R^2,即因子能夠解釋的部分占比是多少,那么是SSR/SST,這個(gè)是用方差的。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試,我們一起加油~
