Ashu
2021-10-23 02:05視頻一小時(shí)的時(shí)候講dispersion的時(shí)候最后兩段，調(diào)整離差的這兩段，尤其下面那個(gè)如果有成本的，。。。。。這里不明白啊。這段英文好像也不清楚啊，什么意思有交易成本就減少dispersion直到收益大大降低至平均水平？？這不通啊，老師也硬一筆帶過
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-25 17:05
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同學(xué)你好，我們的目的是：將離差降低。
這里的意思是：
1：沒有交易成本，離差不存在。
每個(gè)賬戶可以持有同樣的資產(chǎn)、同樣的權(quán)重。全都調(diào)成一樣的，就不存在離差的問題。
2：如果有交易成本，
如果交易成本比較高，最終衡量下來，組合整體的收益還不如交易成本貴的話，那這個(gè)時(shí)候調(diào)倉(cāng)就是不劃算的，此時(shí)我們不鼓勵(lì)調(diào)倉(cāng)。
這句話的意思是：如果有交易成本，什么時(shí)候停止調(diào)倉(cāng)
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