Phyllis
2021-10-23 04:27老師,波動率越高則定價越高嗎?這是84題,記得以前網(wǎng)課學過期權(quán)是波動率越高越有價值。但做這道題時候很猶豫,因為Equity smirk有個關于成因的知識點是:leverage與volatility和equity price的關系,這里低股價導致高波動率 也可以反過來高波動率導致高股價。所以,這道題 在考慮定價高估低估的時候,不應該思考為波動率與價格的負相關嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-25 16:40
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同學你好,應該是波動率與期權(quán)價格是正向關系,當標的資產(chǎn)的波動率越高的時候,期權(quán)的價值越高。
