姚同學(xué)
2021-10-23 08:44為什么surplus的波動(dòng)率計(jì)算中，老師計(jì)算的是suplus的delta的波動(dòng)率呢？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-25 17:18
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同學(xué)你好，這里老師寫(xiě)的稍微有點(diǎn)問(wèn)題
應(yīng)該是：A-L，的波動(dòng)率
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追問(wèn)
那么sigma_A是什么的波動(dòng)率？這個(gè)公式是怎么推導(dǎo)出來(lái)的呢？
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追答
是A收益的波動(dòng)率呀。
如下，這里其實(shí)就是在計(jì)算“組合的方差”
一個(gè)組合由兩資產(chǎn)構(gòu)成，組合的方差=A的方差+B的方差+2*rho*A的標(biāo)準(zhǔn)差*B的標(biāo)準(zhǔn)差 -
追問(wèn)
“組合的方差=A的方差+B的方差+2*rho*A的標(biāo)準(zhǔn)差*B的標(biāo)準(zhǔn)差”里A的方差，為什么等于A平方乘以A收益率的方差呢？是因?yàn)閷?duì)A = A_0*(1+R_A)兩邊取方差得到的嗎？
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追答
可以這么理解。
如下 -
追問(wèn)
好的，謝謝！
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追答
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