布同學(xué)
2021-10-23 10:27老師請(qǐng)問計(jì)算var值我們學(xué)到的是不是一共就這四種方法?parameter, garch,hybrid,implied volatility?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-25 15:06
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同學(xué)你好,
你這里是說波動(dòng)率的計(jì)算方式吧。
garch本身就是一種參數(shù)法。
var其實(shí)就兩種,一種是局部的方法、一種是全局的方法
