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2021-10-23 11:14請(qǐng)問老師，怎么理解c項(xiàng)？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-25 11:43
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同學(xué)你好，這里主要涉及SCR的定義或者說是計(jì)算。
對(duì)于SCR有兩種計(jì)算方式：一種是標(biāo)準(zhǔn)法，另外一種是內(nèi)部模型法。在內(nèi)部模型法中，VaR的計(jì)算要采用1年展望期和99.5%的置信度（這里采用的置信度低于《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》中99.9%置信度的要求）。保險(xiǎn)公司可以采用更長(zhǎng)的時(shí)間段以及較低的置信度，只要資本金提供的保護(hù)是相當(dāng)?shù)?。SCR包括投資風(fēng)險(xiǎn)、承保風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。投資風(fēng)險(xiǎn)可以被細(xì)分為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)；承保風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)一步以風(fēng)險(xiǎn)來源分類，即來自人壽保險(xiǎn)、非人壽保險(xiǎn)（及財(cái)產(chǎn)和傷害險(xiǎn)）以及健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
所以C說公司可以通過降低投資風(fēng)險(xiǎn)來降低資本金。也是可以的
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