楊同學(xué)
2021-10-23 12:46老師請(qǐng)問，當(dāng)dw給定時(shí)，dr=λdt+σdw不應(yīng)該只有一個(gè)值嗎？所以2期之后無論那個(gè)點(diǎn)都應(yīng)該是r0+2λdt+2σdw。個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該是在只給出σ而沒給出dw的時(shí)候才有dr=λdt±σ√dt
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-25 16:48
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同學(xué)你好，這題這里不需要考慮太多，既然是用二叉樹來計(jì)算，所以它考察的內(nèi)容就是二叉數(shù)節(jié)點(diǎn)的利率計(jì)算，考試的時(shí)候題目可能也會(huì)不太嚴(yán)謹(jǐn)，這里不要鉆牛角尖。
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