GIN
2021-10-23 15:20請問老師,a項的說法怎么錯了?volatility=0不是和variance=0一樣?
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1個回答
Adam助教
2021-10-25 15:25
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同學(xué)你好。
garch是:長期方差項*權(quán)重+.........
長期方差項是永遠存在的,不一定是0,EWMA只是將長期方差項的權(quán)重設(shè)為了0.【注意是權(quán)重為0】
