GIN
2021-10-23 15:27請問老師,implied volatility怎么求?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-25 15:29
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同學(xué)你好,
已知期權(quán)價(jià)格、股價(jià)。時(shí)間、K,R,倒推BSM公式d1中的sigma。
這個(gè)sigma就是所謂隱含波動(dòng)率
