RL
2021-10-23 17:16我可以畫圖來(lái)解題嗎？圖二我畫的對(duì)嗎？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-10-25 21:45
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
你畫的太小了，看不清楚。請(qǐng)參考以下：
long derivative position表示對(duì)于衍生品投資的頭寸是買入的一方。
A 可以short forward+ long stock，這樣的payoff圖形你可以自己畫一下，綜合來(lái)看投資一個(gè)bond債券，收益恒定，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
B 可以long stock+ short bond，其中bond屬于固定收益，沒(méi)有看漲看跌一說(shuō)，所以綜合就是long stock
C 可以short forward + short bond，bond債券收益恒定沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，而short forward是看跌標(biāo)的資產(chǎn)，綜合來(lái)看是short derivative。
所以B是正確的。
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