用同學(xué)
2021-10-23 19:302012年真題的a'問，為什么要將28million拆出來計(jì)算，分別調(diào)整貝塔。如圖三我的計(jì)算（.當(dāng)前組合182乘以貝塔，加上期權(quán)乘以期權(quán)貝塔，等于目標(biāo)組合價(jià)值154乘以目標(biāo)組合的貝塔），可以合并為一步進(jìn)行整體的計(jì)算嗎？貌似也能算出正確答案
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-10-25 20:54
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同學(xué)你好
這種題你先調(diào)整權(quán)重，再統(tǒng)一調(diào)整敞口，還是原先的部分先調(diào)敞口，需要調(diào)整重要的部分再自己調(diào)敞口，算出來的數(shù)量是一樣的。
無論你先調(diào)哪一種，結(jié)果都是正確的。我們只是比較傾向于讓大家先調(diào)整權(quán)重后再敞口。我們覺得這樣比較清晰，但你愿意按你的思路來也行，只要能算對(duì)數(shù)就可以了。
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