王同學
2021-10-23 19:53在ARMA(1,1)中yt-1與εt-1之間是線性關(guān)系嗎?它們的協(xié)方差是多少?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-10-25 11:55
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同學你好,是的,它們之間是線性關(guān)系,由于殘差項是一個隨機項目,那么理論上殘差項應(yīng)該是隨機變動的,和其他變量之間的關(guān)系為0,包括y t-1,所以二者之間的協(xié)方差應(yīng)該是0.
