徐同學(xué)
2021-10-23 21:36為什么systematic下沒有factor timing
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-10-25 20:53
該回答已被題主采納
同學(xué)，晚上好。
這里并不是說Systematic是沒有Factor timing，而是在自下而上的分析方法加上Systematic的執(zhí)行方法下，一般是不選擇Factor timing的。
因?yàn)镕actor timing是根據(jù)市場(chǎng)情況變化調(diào)整factor的能力，但通常我們從自下而上的分析方法較多關(guān)注的是個(gè)體股票，做因子擇時(shí)帶來的收益也不如自上而下的分析方法。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試，我們一起加油~
0
0
0
0
