Phyllis
2021-10-23 22:10老師,incremental VaR約等于MVaR*W?請(qǐng)問(wèn)這里的w是個(gè)什么權(quán)重 就相當(dāng)于是value(V)嗎?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-25 18:08
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同學(xué)你好,
這里W不是權(quán)重哈,是:增加的頭寸(Wa)
你也可以簡(jiǎn)單理解成Va
