黃同學(xué)
2021-10-24 09:39請問老師這地方的考點(diǎn)有啥呀？感覺他們?nèi)齻€(gè)的關(guān)系有點(diǎn)亂，老師能說一下需要注意的考點(diǎn)嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-25 13:44
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同學(xué)你好，要掌握的哦，在最近一次考試中，是出現(xiàn)過三個(gè)系數(shù)之間的關(guān)系的知識(shí)點(diǎn)考察。
對于兩變量的正態(tài)分布來說：
1. 可以從這個(gè)圖來看，kendall tau是虛線，rank correlation和linear correlation相等，所以實(shí)線你也可以看做是linear correlation，
2. Kendall tau隨著person或者說linear 相關(guān)系數(shù)增加而增加，但是非線性（前半部分凸起，后半部分下凹）
3. 它比起linear correlation（實(shí)線）來說，更靠近0，也就是我畫的那條紅線。
4. kendall tau比線性相關(guān)系數(shù)小，并不表示一定是非線性關(guān)系（一般來說，即使是存在線性關(guān)系，spearman 和 pearson相關(guān)系數(shù)的數(shù)值會(huì)比較接近，但是Kendall tau的數(shù)值還是會(huì)略小一些。所以不能僅憑這個(gè)作為非線性判斷的依據(jù)。）。
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