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2021-10-24 16:14請(qǐng)問老師，forward-bucket 01's是什么？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-25 16:08
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
局部遠(yuǎn)期基點(diǎn)價(jià)值（Forward-Bucket ’01s）指的是局部遠(yuǎn)期利率變動(dòng)1個(gè)基點(diǎn)引起債券價(jià)格變動(dòng)多少。
例如將遠(yuǎn)期利率期限結(jié)構(gòu)劃分為五個(gè)局部區(qū)間：0~2年、2~5年、5~10年、10~15年和20~30年。那么當(dāng)2~5年的區(qū)間利率變動(dòng)1個(gè)基點(diǎn)，所引起的債券價(jià)格變動(dòng)稱為2~5年局部遠(yuǎn)期基點(diǎn)價(jià)值。
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