老同學
2021-10-24 17:20BRW里,衰減速度快慢是怎么分析的,為什么langda越小,衰減速度越快?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-25 17:05
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同學你好,相鄰兩天的權(quán)重相差λ倍,也就是說w(i)和w(i+1)就相差λ,w(i+1)=λw(i),所以當λ越小的時候衰減速度越快。
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回復Yvonne:老師,LAMDA具體指什么?他的值應(yīng)該如何確定?
