我同學
2021-10-24 17:59請問這個題怎么做呀
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1個回答
Adam助教
2021-10-25 13:32
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同學你好,
這題其實很簡單,就是在求價格的“期望”,即每個價格乘以對應(yīng)的概率,就得到了期望。
問題是這些價格怎么來的呢?,由于是零息債券。所以價格是:面值/(1+y),由于是公司債,所以是存在credit spread的,y=rf+credit spread
