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2021-10-24 18:43這里A選項(xiàng)用futures對沖的原理是什么呀
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-25 16:10
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同學(xué)你好,
現(xiàn)實(shí)線性對沖。
期權(quán)的的delta,描述的是標(biāo)的變化,與期權(quán)價(jià)值變化的線性關(guān)系。
而期貨:標(biāo)的變化,期貨價(jià)值也發(fā)生線性變化。
所以期權(quán)的線性變化【delta】可以用期貨、遠(yuǎn)期、標(biāo)的等進(jìn)行對沖
