徐同學(xué)
2021-10-24 19:19是平方coefficient嗎，不是平方w權(quán)重嗎？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-10-26 14:30
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同學(xué)，下午好。
我們在構(gòu)建組合的時(shí)候有兩種方法，
1.用各個(gè)資產(chǎn)的回報(bào)率以及對應(yīng)的權(quán)重構(gòu)建投資組合，
2.用各個(gè)因子的回報(bào)率以及對應(yīng)的敏感程度構(gòu)建投資組合。
那么如果是第一種就是權(quán)重用來作協(xié)方差矩陣，如果是第二種就用敏感程度來作協(xié)方差矩陣，也就是這里的coefficient。
請【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試，加油~
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