用同學(xué)
2021-10-24 21:09最后一道練習(xí)題，為什么默認(rèn)E（S）=0？直接用1.645*1.89%？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-25 16:22
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同學(xué)你好，在沒有提及Eu的時(shí)候，一般默認(rèn)收益率的期望等于0.
這種假設(shè)對(duì)于方差的估計(jì)的影響不大，這是因?yàn)槭袌?chǎng)變量在1天內(nèi)變化的期望值遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于市場(chǎng)變量變化的標(biāo)準(zhǔn)差
簡(jiǎn)而言之，股價(jià)一天的持有期太短
所以如果沒有給出u，默認(rèn)u等于0
如果給u了帶入計(jì)算
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